O que é análise quantitativa no mercado financeiro

Diariamente várias pessoas negociam no mercado financeiro, seja de alguma instituição financeira, banco ou fundo de investimentos, ou investidor individual. E cada um interpreta o mercado de uma maneira, enquanto alguém dentro desse universo acredita que a oportunidade do momento é de compra, alguém do outro lado deve acreditar que a oportunidade é de venda para que o negócio seja fechado.

Mas então, quem está certo? Quem vai ganhar dinheiro nessa operação? Será que a analise do comprador faz mais sentido do que a interpretação do vendedor? A resposta não interessa, mas sim as perguntas que foram levantas que guiarão o corpo deste documento daqui pra frente.

O mercado financeiro é recheado de subjetividade, onde uma ação pode cair muito ou pouco, estar perto ou longe do alvo e ninguém saber ao cedo do quanto estamos falando a menos que seja expressa através de números e métricas.

O que é cair muito pra você? Algumas pessoas tem o sangue frio para ver uma ação da carteira cair até 80% enquanto outras não aguentam ver um drawdown de 5% na carteira que entra em pânico. Perceba que essa é a explicação do que é um estudo quantitativo. Sair da subjetividade das analises e partir para uma abordagem mais objetiva onde números e estatística fazem mais sentido para a identificação de oportunidades no mercado financeiro.

Existe uma variedade de programas para fazer estudos quantitativos que buscam através de dados estatísticos identificar padrões de comportamento do preço para saber a hora certa de comprar ou vender uma ação.

É de conhecimento do mercado que, próximo da variação de 2% seja de alta ou de baixa, o mercado tende a segurar a movimentação anterior, mesmo que momentaneamente, por exemplo, mas será que exista alguma outra característica que possa validar essa informação e trazer mais confiança para comprar uma ação quando ela cair 2% no dia? Talvez seja comprovado que ao analisar juntamente a um índice de força relativa (indicador gráfico) de 14 períodos seja possível realizar compras mais eficazes.

O parágrafo anterior serve para apenas exemplificar como é a realização desses estudos quantitativos e como eles ajudam a validar através de estatística uma estratégia de compra de ações. Existe uma infinidades de possibilidades dentro do mercado financeiro e a analise quantitativa é apenas mais uma delas, mas que vem crescendo bastante.